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시타델이 메릴린치의 DMA(직접주문

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전용회선) 시스템을 통해,
1,000여 개 종목에 걸쳐서 초단타 매매 (스캘핑) 거래를 반복했다고 하는데,
그중에는 코스피 상장 종목이 약 800개, 코스닥 상장 종목은 약 1,400개로,
국내 증시 상장 종목의 절반 정도가 그들의 타켓이 되었다.

그러나 2010년을 전후로 통신회선 속도가 급속도로 개선되면서 미국 금융 시장에서는
어느새 일반 거래보다 알고리즘 거래 비중이 높아지는 기이한 현상이 일어나기 시작했다.

이와 동시에, 르네상스 테크놀로지, 투 시그마 인베스트먼트,
디이쇼 같은 퀀트펀드들의 알고리즘 매매기법이 주식시장은 물론 옵션거래나 ETF 같은 파생 금융시장에도 침투하면서,
미세한 주가 변동의 시세차익을 노리는 초단타 매매 (스캘핑) 방식이 대세로 부각되기 시작했다.허수성 매수 물량을 대량 투입해서 일반 투자자(개미) 들의 추격 매수를 유발한 후,
시세가 오르면 보유 물량의 절반을 청산(매도) 해서 차익을 얻고,
나머지 반은 호가(가격) 가 원래 대로 돌아오면 본전가로 청산하고 빠지는 전략.
개미들은 매수 호가와 매도 호가의 차이 (스프레드) 가 있는 탓에,
진입하자마자 약간의 손실액이 발생하지만,
공룡 세력들은 이러한 핸디캡이 거의 없는데다가,
빅데이터와 인공지능이라는 강력한 무기를 가지고 있다.

초단타 알고리즘 매매 사례 2현재 호가(가격)보다
미세하게 높은 호가로 대량 매수 주문 역지정가 을 걸어 놓고,
이후 주가가 조금만 오르면 보유 물량을 청산 (매도) 해서 차익 실현을 노리는 전략.
(물론 공매도 포지션으로 진입하면, 이 경우와 정반대의 의미가 된다)
시장 감시규정 제4조 1항 5호에 따르면 허수성 주문은,

브로커에 따라 다르긴 하나,

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